Приклад розрахунку угод з CFD на енергетичні інструменти

Нафта марки Brent

Відкрито угоду щодо нафти марки Brent обсягом 1 лот за ціною 110 $ за 1 барель. Параметри угоди вказані в таблиці:

Приклад здійснення угоди з інструментом BRN — Brent Crude Oil (Нафта марки Brent)

Трейдер бажає здійснити угоду, купивши 0,1 лота щодо інструмента BRN — Brent Crude Oil (Нафта марки Brent) за ціною 110 $ за 1 барель.

Розмір стандартного лота складає 1000 барелів. У разі купівлі 0,1 лота обсяг угоди становитиме 100 барелів.

Номінальна вартість 100 барелів нафти складе: 110 $ * 100 = 11 000 $. Це та сума, яка знадобилася б трейдеру за умов фізичної купівлі 100 барелів за поточною ринковою ціною. Перевага торгівлі CFD-інструментами полягає в тому, що трейдеру не потрібно сплачувати повну вартість товару, яким він торгує. Мета угоди з CFD-інструментами не фізичне володіння будь-яким активом, а отримання прибутку з коливань ринкової вартості. Здійснення такої угоди потребує лише внесення необхідної застави.

Для нафти розмір застави (маржинальні вимоги) становить 1% від номінальної вартості обсягу угоди, тобто: 11 000 $ * 1% = 110 $.

Мінімальна зміна ціни (розмір пункту) щодо інструмента BRN — Brent Crude Oil (Нафта марки Brent) = 0,01 $, тобто 1 цент. Купуючи нафту обсягом 0,1 (100 барелів), зростання ціни на 1 $ дасть нам прибуток у 0,01 * 100 * 100 = 100 $.

Отже, при купівлі платини лотом 0,1 зростання на 10 пунктів дає прибуток у 10 $, на 100 пунктів — прибуток у 100 $.

Виходить, що купивши нафту лотом 0,1 за ціною 110 $, а продавши її за ціною, скажімо, 120 $, трейдер отримає прибуток у розмірі 120 – 110 = 10 $ на 1 барель. Оскільки 0,1 лота — це 100 барелів, то ПІДСУМКОВИЙ ПРИБУТОК складе 10 $ * 100 = 1000 $.

Мазут

Відкрито угоду щодо мазуту обсягом 1 лот за ціною 3 $ за 1 галон. Параметри угоди вказані в таблиці:

Приклад здійснення угоди з інструментом HO – Heating Oil (Мазут)

Трейдер бажає здійснити угоду, купивши 0,1 лота щодо інструмента HO — Heating Oil (Мазут) за ціною 3 $ за 1 галон.

Розмір стандартного лота складає 42 000 галонів. У разі купівлі 0,1 лота обсяг угоди становитиме 4200 галонів.

Номінальна вартість 4200 галонів мазуту складе: 3 $ * 4200 = 12 600 $. Це та сума, яка знадобилася б трейдеру за умов фізичної купівлі 4200 галонів мазуту за поточною ринковою ціною. Перевага торгівлі CFD-інструментами полягає в тому, що трейдеру не потрібно сплачувати повну вартість товару, яким він торгує. Мета угоди з CFD-інструментами не фізичне володіння будь-яким активом, а отримання прибутку з коливань ринкової вартості. Здійснення такої угоди потребує лише внесення необхідної застави.

Для мазуту розмір застави (маржинальні вимоги) становить 1% від номінальної вартості обсягу угоди, тобто: 12 600 $ * 1% = 126 $.

Мінімальна зміна ціни (розмір пункту) щодо інструмента HO — Heating Oil (Мазут) = 0,0001 $, тобто 0,01 цента. Купуючи мазут обсягом 0,1 (4200 галонів), зростання ціни на 0,01 $ дасть нам прибуток у 0,0001 * 100 * 4200 = 42 $.

Отже, купуючи мазут лотом 0,1, зростання на 10 пунктів дає прибуток у 4,2 $, на 100 пунктів — прибуток у 42 $.

Виходить, що купивши мазут лотом 0,1 за ціною 3 $ за галон, а продавши його за ціною, скажімо, 3,0100 $, трейдер отримає прибуток у розмірі 3,0100 - 3,0000 = 0,01 $ на 1 галон. Оскільки 0,1 лота — це 4200 галонів, то ПІДСУМКОВИЙ ПРИБУТОК складе 0,01 $ * 4200 = 42 $.

Природний газ

Відкрито угоду щодо газу обсягом 1 лот за ціною 3,753 $ за 1 мільйон британських термічних одиниць. Параметри угоди вказані в таблиці:

Приклад здійснення угоди з інструментом NG — Henry Hub Natural Gas (Природний газ)

Трейдер бажає здійснити угоду, купивши 0,1 лота щодо інструмента NG — Henry Hub Natural Gas (Природний газ) за ціною 3,753 $ за 1 мільйон британських термічних одиниць (млн бр. терм. од.).

Розмір стандартного лота складає 10 000 млн бр. терм. од. У разі купівлі 0,1 лота обсяг угоди становитиме 1000 млн бр. терм. од.

Номінальна вартість 1000 млн бр. терм. од. газу складе: 3,753 $ * 1000 = 3753 $. Це та сума, яка знадобилася б трейдеру за умов фізичної купівлі 1000 мільйонів британських термічних одиниць природного газу за поточною ринковою ціною. Перевага торгівлі CFD-інструментами полягає в тому, що трейдеру не потрібно сплачувати повну вартість товару, яким він торгує. Мета угоди з CFD-інструментами не фізичне володіння будь-яким активом, а отримання прибутку з коливань ринкової вартості. Здійснення такої угоди потребує лише внесення необхідної застави.

Для газу розмір застави (маржинальні вимоги) становить 8% від номінальної вартості обсягу угоди, тобто: 3753 $ * 8% = 300,24 $.

Мінімальна зміна ціни (розмір пункту) щодо інструмента NG — Henry Hub Natural Gas (Природний газ) = 0,001 $, тобто 0,1 цента. Купуючи газ обсягом 0,1 (1000 млн бр. терм. од.) зростання ціни на 0,1 $ дасть нам прибуток у 0,001 * 100 * 1000 = 100 $.

Отже, купуючи природний газ лотом 0,1, зростання ціни на 10 пунктів дає прибуток у 10 $, на 100 пунктів — прибуток у 100 $.

Це означає, що купивши газ лотом 0,1 за ціною 3,753 $ за 1 мільйон британських термічних одиниць, а продавши його за ціною, скажімо, 3,853 $, трейдер отримає прибуток у розмірі 3,853 - 3,753 = 0,1 $ на 1 млн бр. терм. од. Оскільки 0,1 лота — це 1000 млн бр. терм. од, то ПІДСУМКОВИЙ ПРИБУТОК складе 0,1 $ * 1000 = 100 $.