7. Зворотне тестування та аналіз радника, частина 2

Транскрипт:

Шановні трейдери! У цьому відео ми продовжимо тестування нашої торгової системи.

Якщо ви пам'ятаєте, ми проводили бек-тест на 2023 рік. Тепер ми можемо перейти у «Звіт», натиснути правою кнопкою миші та вибрати «Зберегти як звіт». Потім потрібно натиснути «Зберегти», і ми побачимо докладний звіт щодо цієї стратегії.

Що важливо у цьому звіті.

Насамперед необхідно перевірити максимальне просідання у відсотках і порівняти його з отриманою прибутковістю. Так, наприклад, тут у нас максимальне просідання склало 150 000 $. Зверніть увагу, що на нашому рахунку було 1 мільйон доларів.

Це початковий депозит, а загальний чистий прибуток за 7 місяців і два тижні 2023 року становив понад 400 000 $.

Це дуже добрий результат.

Можна використовувати менший депозит, щоб протестувати його на тій сумі, яка дійсно використовуватиметься в торгівлі. У нас є 24 угоди. Це не надто багато, але все ж таки достатньо для цього періоду, щоб зрозуміти, чи хороший наш результат. Потім ми маємо кількість коротких позицій. Кількість довгих позицій — близько 70%.

Якщо брати загальний обсяг угод, то ми маємо майже 71%.

Є також докладна інформація про інші метрики, такі як середнє значення, максимальний рівень втрат, послідовні прибуткові угоди тощо.

Ви можете проаналізувати звіт, щоб зрозуміти, чи підходить вам ця стратегія. Якщо збитки перевищують річний прибуток, це означає, що стратегія є не дуже гарною.

Якщо у вас величезні збитки, які з'їдають, скажімо, 10% чи 15% вашого капіталу, це також не дуже добре. Але, судячи з цього зображення, все виглядає непогано. Повернімося до платформи і проведемо аналіз стратегії, скажімо, на 2002 рік.

Нам потрібно змінити дати та знову натиснути кнопку «Старт».

Якщо ви пам'ятаєте, я говорив про візуальний режим, який особисто я не використовую.

Коли ви заходите в бек-тест, ви можете бачити угоди, якби вони були живими.

Ви просто натискаєте «Відкрити графік» і бачите ту саму картину.

Тут видно угоди з 2022 року. Ми бачимо періоди, коли робот торгував чи не був активним.

Ми також можемо зберегти цей звіт.

Назвемо його, наприклад, «2022».

Ми бачимо, що тут у нас був приблизно такий самий рівень втрат – близько 160 000 $. Для депозиту в мільйон доларів це не так багато.

Але прибуток дуже хороший – це понад півтора мільйони. Якщо ви будете робити тест у візуальному режимі, навіть у найшвидшому, я просто покажу, як це виглядає. Ви побачите, що для отримання результатів потрібно набагато більше часу. Цей режим не дає нам жодних переваг. Звичайно, ви можете призупинити тест та проаналізувати ситуацію. Наприклад так: ми відкрили тут, потім пішли ось сюди, потім сюди, потім давайте пересунемо, потім поставимо на паузу, ну і так далі. Але в результаті, коли операція закривається, ви отримуєте її звідси.

Те саме на цей тест проводиться за більш тривалий період.

Спробуємо, наприклад, 2021 рік. Зупинимо тест та перейдемо до оптимізації роботів.

Відключимо візуальний режим, він нам не потрібний.

І натиснемо кнопку «Старт».

Як бачите, 2021 теж виглядає непогано.

Ми можемо зберегти його як звіт 2021 року.

Я можу перевірити деталі тут.

Максимальне просідання склало близько 100 000 $ при депозиті в мільйон доларів — менше ніж 10%.

У той час, коли в нас було це просідання, капітал був понад мільйон доларів. Ось чому ви побачите, що просідання складає 100, але показує нам 7,5%. У цей момент ми отримали певний прибуток. Коли прибуток становив 700 000 $, тобто 70% від початкового депозиту — це вже непогано.

Найкраще проводити бек-тест за роками. Очевидно, що ви можете включити історію з 2008 до 2023 року і отримаєте графік з великою кількістю угод з гарною кривою прибутковості. Але ви не отримаєте всіх деталей, тому що, наприклад, максимальне просідання буде показано за період. Якщо, наприклад, максимальне просідання склало 500 000 $, доведеться шукати, звідки воно взялася. Який був рік?

В який час було максимальне просідання?

Аналізувати систему в такий спосіб складніше.

Але якщо ви робитимете це з року в рік і зберігатиме докази, наприклад, у папці, а потім побудуєте графік прибутковості та максимальних втрат за кожен рік,

ви отримаєте гарне уявлення про те, наскільки стабільною є стратегія. Тому що можуть бути роки, коли ви отримували прибуток у 200 $, 200 000 $, а в інші роки понад мільйон доларів. Очевидно, що на загальному графіку у вас буде тільки загальна прибутковість, і вам доведеться розділити її на кількість років, щоб отримати середні значення. Але краще подивитися на їхню середню річну прибутковість у кожному окремому бек-тесті. У наступному відео ми продовжимо роботу над оптимізацією роботів. Дякую за увагу.