На нашем сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Сообщение об ошибке будет получено администратором сайта.
Спасибо за помощь!
-330000$ отсюда мораль -- не становись против тренда
2008-09-10 13:51:45
tidi
to GreenVill
Как все просто :-)
Оказывается большинство трейдеров мира не в курсе вашего мнения. Надо срочно доветси до общественности...
2008-09-10 14:29:54
GreenVill
to tidi
Да в том то и дело, что все в курсе, только почему-то большинство этот принцип не выполняют
2008-09-10 16:35:05
Moneypost
Осталось только добавить, потому что все они дураки. Один лишь GreenVill умный. )))
2008-09-10 18:06:03
GreenVill
ну хватит. :) что вы так всё интерпритируете. Я совершаю те же ошибки. Вот в августе я их не совершил и поэтому вхожу в 1/4 часть счастливчиков. А в сентябре совершил ошибку и сейчас в просадке :) так что все мы равны, здесь больше психология виновата, которая зависит от каждого человека индивидуально
2008-09-11 09:14:02
Paha_666
"не становись против тренда"
Тренд это оченоь уж хитрый придемт вот он есть и вот его нет.
2008-09-11 11:05:58
fox9
Да нет, слились как раз те, которые тупо и упорно стояли по тренду:
вот вот сейчас... коррекция закончится и мы в шоколаде...
а она всё не кончается и не кончается...
И тут вдуг выесняется, что это уже тренд...
Засада одним словом.
2008-09-11 12:19:35
DimOn18
А что такое контртрендовые стратегии?
2008-09-11 23:06:24
QrashW
Вот вроде и коррекция наметилась в ап тренде среди клиентов с +
2008-09-13 22:02:41
Yurdms
Максимальный минус - около 330 000$
Это почти 8,5 лямов. Даже если это просадка 10%, то сам счёт около 80 лямов - фига се рисковые ребята, такие баблосы на счёт загонять. Если просто слили, то вдвойне рисковые. ИМХО
2008-09-14 12:59:48
CaMaZ
-330 000 не обязательно убыток. -300 000 с депо скорее всего перекочевало в карман хозяина депо
2008-09-14 17:00:02
Makey
а вам не понятно что это сделака за один день?
2008-09-14 18:10:47
eternal2
В выигрыше оказался льшь каждый 4-й!!! Это очень печально. Также печально, как то что статистические данные не включают результативность счастливчиков ваыраженную в %. Статистика дополненная этими сведениями была бы печальна до смешного для каждого кто торгует на форекс.
2008-09-15 16:28:03
fox9
Правда заключается в том, что если кто-то на форе заработал,
то эти деньги кто-то потерял...
А вы про статистику...
2008-09-17 11:22:47
Lavbot
Процентная статистика это ерунда, так как плюсом к депо могут быть хоть тысячи процентов, а минусом не больше 100. Вот если бы предоставлялась статистика в денежном выражении, сколько клиенты ФК выигрывают и продувают, тогда бы было весело :)
2008-09-17 12:53:29
Almaz
Если по итогам месяца плюс получили только 25,2% трейдеров, то исходя из этого получается приблизительно следующее:
от +1 у.е до + 100 у.е закрылись 15,372 % трейдеров,
а с минусом от -1у.е. до -100у.е. закрылись 84,628% трейдеров.
2008-09-17 22:56:36
Интересно а если бы на форексе все выигрывали, он бы долго просуществовал?
2008-09-18 18:08:32
tidi
Это больше похоже на всепланетный сговор, читай заговор против мировой финансовой системы. А так там типа всеобщий хаос, который все уравновешивает, так что "если бы..." не возможно по самому факту существования форекса.
2008-09-19 14:47:03
eternal2
to fox9
именно п.э. средняя результативность счастливчиков должна составлять прим. 75% за месяц.
2008-09-21 14:54:13
Чтобы в просадке не сидеть нужно стопы ставить 5-10 пунков
2008-09-21 18:05:11
LonleiWolf
это через чур близко,так и ничего не заработаешь!
минимум 30 пунктов надо!
2008-09-22 14:41:28
levich17
Стопы нужно ставить в зависимости от временного интервала на котором торгуешь, средняя величина 35-50 пунктов
2008-09-22 14:44:05
levich17
И размер стопа должен быть меньше размера профита раза в три. Иначе смысла нет и убытки превысят прибыль
2008-09-22 15:38:56
Козерог
А работать совсем без рабочих стопов слабо? С на всякий случай катастрофическими стопами в 300-400 пипсов?
2008-09-23 00:10:50
lovkach
Заходите с психологическим запасом примерно в 500 пунктов.в день делайте по 25 пунктов. В неделю получится 100 через месяц деляете 100% депозитной суммы.и так далее в орифметической прогрессии будете увиличиваться
2008-09-23 09:58:35
levich17
Козерог
На дневках так и выходит 300-400 пунктов. И цели профита значительно дальше.
2008-09-25 03:17:24
Козерог
Ловкачу
Вообще-то я всегда думал, что депозит при правильном мани менеджменте должен расти (или сливаться) в геометрической прогрессии. Арифметическая прогрессия подразумевает постоянное уменьшение степени риска по мере роста депозита, что есть хорошо с психологической точки зрения, но совершенно неудовлетворительно с точки зрения обогащения и роста запросов. Мало того, арифметическая прогрессия предполагает повышенные риски в период первоначального роста депо, и именно в этот период и происходит слитие капиталов, как говорят потом трейдеры, "из-за недостаточности депозита" при правильной в общем-то стратегии, но неучете возможных просадок. Рулетка получается. Т.о., удвоение капитала за месяц удается лишь счастливчикам при удачном стечении обстоятельств, и выжить в дальнейшем им удается при уменьшении рисков, т.е. речь уже не идет о 100% месячной прибыли. А те, кто продолжают прежнюю стратегию, направленную на 100% месячную прибыль, рано или поздно разоряются вследствие просадок.
Может, оптимальнее геометрическая прогрессия в размере 20% в месяц? Это 792% годовых.
2008-09-25 14:08:53
dragon777
Козерогу
Насчет прогрессии ни совсем соглашусь. За 10 дней сделал 970% со 100 баксов правда потом все слил в один день так как сделал ошибку сильно увеличив риск. Но на ошибках учатся! Прибыль сильно расслабляет, надо иметь терпение не гнаться за большим баксом моментально, и рисковать только 8-12% депозита.
2008-09-25 16:23:38
Козерог
Дракону 777
Так и я о том же. Риск всегда одной частью депо (2-5% по совету классиков, или 8-12%, как пишете Вы, предполагает увеличение лота с ростом депозита, а тем самым при постоянстве трейдерского счастья депо будет расти геометрически, и максимальная просадка будет всегда составлять определенную долю от депозита (скажем, треть). А вот жаба заставляет фиксировать просадку в баксах, что и ведет к торговле постоянным лотом и арифметическому росту или сливу депо.
При хорошем раскладе торговать должны 2 человека или один человек с раздвоением личности. Один принимает решение о входе в рынок, не зная размера депо, а другой устанавливает количество лотов, исходя из размера депо. А устанавливать размер лота исходя из предполагаемой эффективности сделки - тем более безумие. Это расписываться в том, что когда торговать нельзя, но очень хочется, то можно.
2008-09-27 22:37:24
Ребята, подскажите, где можно найти файл котировок пар за последнюю неделю - в xls или txt?
2008-09-28 09:50:35
Козерог
Скачай файл IdLoader.exe (см. ссылки в Яндексе) и качай данные в формате txt. Эксель их загружает и сохраняет в своем формате.
2008-09-28 13:20:22
GreenVill
Можно взять из румуса выделив график и нажав ctrl+shift+c
2008-09-30 01:56:59
fenix-strannik
dragon777
Расскажи, как сделать 970% за 10 дней со 100$. Очень нужно!
2008-09-30 07:17:01
Козерог
19 сентября 2008 года после 8-00 GMT дождаться отката по паре ЕВРОДОЛЛАР 1,4150, открыть длинную позицию лотом 10000 евро и 22 сентября после 20-00 караулить котировку 1,4865, после чего немедленно закрыться. Прибыль 612% за 3,5 дня.
А теперь делаем анализ без шуток. Со 100 долларами на счету и удачей 70:30 открываем позицию. С вероятностью 30% счет обнуляется, с вероятностью 70% достигаем 200 долларов. Отметив удачу, продолжаем игру. (После хотя-бы одного поражения играть больше не-на что). 4 удачи подряд принесут 1500% прибыли. Вероятность этого равна 24%. Вероятность хотя-бы раз обнулиться за 4 игры равна 76%. Напоминает августовскую статистику? А трейдер 70:30 - очень хороший трейдер. Если трейдер типа 50:50, то 4 раза подряд он выиграет с вероятностью 6%, а в 94% случаев сольет капитал. Тоже известная статистика - 95% начинающих трейдеров сходят с дистанции.
Я не могу себе представить торговую систему, которая удваивала бы капитал скорее чем за 3 месяца без риска полной его потери. Если бы такая система существовала, она неизбежно бы изменила рынок Форекс до уровня вывода этой системы на справедливый уровень дохода, т.е. такой, какой у всех.
2008-10-01 00:50:48
niknikolas
Мда, прочитав все это я согласен с тем что на рынке 5% быков, 5 % медведей и с сожаленью 90% БАРАНОВ
Я принадлежу к БОЛЬШИНСТВУ!
2008-10-01 07:42:13
mvaforex
Скорее не бараны, а жадные очень....:)) Сам с Коляном дважды сивуху распивал.....
2008-10-01 13:45:11
checata
Посмотрим, что в сентябре будет
2008-10-02 07:21:26
Paha_666
кагда там сетябрьские итоги будут, хочется посмотреть ^_^
2008-10-05 06:41:27
Козерог
Никникласу
Мой коммент и был к тому, что крупно выиграть есть шанс всегда, даже и не будучи искушенным трейдером. Но шансы слить депо тогда еще выше. И в то-же время даже небольшое преимущество позволяет в среднем быть в плюсе, при условии что депозит в состоянии выдержать возможные просадки. Отсюда правило - не гнаться за большими деньгами. В отличие от рулетки, где связь между последовательными выпадениями отсутствует, и выигрышная система в принципе невозможна, для Форекса есть выигрышные системы ввиду наличия тонкой связи между последовательными выпадениями. Всевозможные индюки и пытаются эту связь уловить. Ведь будущие выпадения на Форексе определяются толпой людей, которые в силу своих понятий анализируют предыдущие выпадения. Комплекс их понятий и задает эту тонкую связь. Уловите направление мыслей этого коллективного мятущегося разума, и опередите его на один тик. Вся разница запишется Вам на счет.
2008-10-10 14:10:01
gamlet1984
надо всегда проводить сделку максимум с 10% ДЕПО, и выставлять ордера, если ошибся не растраиваться и браться снова, главное не жадничать, с холодной головой в бой.ё
Предлагаем всеобщему вниманию анализ результативности торговли клиентов компании "Forex Club" на FOREX за август 2008 года
